The spectral method of optimal filtering and extrapolation for jump-diffusion models
Civil Aviation High TECHNOLOGIES
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
The spectral method of optimal filtering and extrapolation for jump-diffusion models
Спектральный метод фильтрации и прогнозирования в стохастических системах диффузионно-скачкообразного типа |
|
| Creator |
Константин Рыбаков Александрович; МАИ
|
|
| Subject |
апостериорная плотность вероятности; фильтрация; прогнозирование; робастное уравнение Дункана - Мортенсена - Закаи; спектральный метод; стохастическая система; уравнение Колмогорова -Феллера
|
|
| Description |
The article deals with the optimal filtering and extrapolation problems for non-stationary stochastic differential systems with a Poisson component. To find an approximate density of the observed object’s state vector the spectral method based on the representation of robust Duncan-Mortensen-Zakai equation and Kolmogorov-Feller equation solutions in the form of orthogonal series is used.
В статье рассматривается решение задач оптимальной фильтрации и прогнозирования сигналовв нестационарных стохастических дифференциальных системах с пуассоновской составляющей. Для приближенного нахождения апостериорной плотности вероятности вектора состояния объекта наблюдения применяется спектральный метод, в основе метода лежит представление решений робастного уравнения Дункана - Мортенсена - Закаи и уравнения Колмогорова - Феллера в виде ортогональных рядов. |
|
| Publisher |
Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU CA)
|
|
| Date |
2016-12-27
|
|
| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion — |
|
| Format |
application/pdf
|
|
| Identifier |
http://avia.mstuca.ru/jour/article/view/849
|
|
| Source |
Civil Aviation High TECHNOLOGIES; № 224 (2016); 14-23
Научный вестник МГТУ ГА; № 224 (2016); 14-23 2079-0619 |
|
| Language |
rus
|
|
| Relation |
http://avia.mstuca.ru/jour/article/view/849/728
|
|
| Rights |
Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим:Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договорённости, касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). |
|