Record Details

A method for temporal disaggregation of flow time-series based on high-frequency indicator data and movement preservation principle

Voprosy statistiki

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title A method for temporal disaggregation of flow time-series based on high-frequency indicator data and movement preservation principle
Метод темпорального дезагрегирования интервального динамического ряда на основе высокочастотных индикаторов и принципа сохранения движения
 
Creator Vladimir Motorin I.; National Research University Higher School of Economics
Владимир Моторин Ильич; НИУ ВШЭ
 
Subject интервальный динамический ряд; темпоральное дезагрегирование; принцип сохранения движения; пропорциональный метод Дентона; оптимизационная задача; метод множителей Лагранжа; flow time-series; temporal disaggregation; movement preservation principle; proportional Denton method; optimization problem; Lagrange multipliers
 
Description The article presents a new method for transforming the low-frequency flow time-series into a consistent time-series with less step period according to given high-frequency indicator time-series. This method is founded on the framework of well-known movement preservation principle and the proportional first difference Denton method. The analytical solution for general problem of flow time-series temporal disaggregation is obtained in the form that demonstrates its linear dependency on an initial value of the instrumental disaggregation parameter. Some ways of incorporating the known Denton and Cholette initial condition to the analytical solution are considered. A notion of initial condition for preserving seasonal cycles in dynamics of multiplicative adjustments is proposed along with the certain way of its incorporation to analytical solution for general problem of flow time-series temporal disaggregation. The frontiers of idempotency and wide opportunities to formulate a recursive base for developed method are investigated. Special attention is paid to a sensitivity of the general problem’s analytical solution to small changes in high-frequency and given low-frequency data. Special techniques of applying the proposed method operationally are considered. The opportunities for two-stage implementation of the method are of great practical interest in the circumstances of the recent low-frequency data revisions and/or the new data arrivals. Computing efficiency of the developed tools for temporal disaggregation is quite high because associated calculations come to inversion of a square matrix of the order that equals a number of observations in low-frequency data set available. The paper contains a row of illustrative diagrams that represent the results of experimental calculations with the official statistical data on quarterly gross domestic product and monthly output index for main kinds of economic activities in 2011-2015.
Автором предложен метод преобразования интервального динамического ряда в согласованный ряд с более мелким шаговым периодом на базе исходных данных о динамике высокочастотного показателя-индикатора. В основу разработки метода положены известный принцип сохранения движения и пропорциональный метод Дентона на базе конечных разностей первого порядка. Получено аналитическое решение общей задачи темпорального дезагрегирования интервального динамического ряда, линейно зависящее от начального значения инструментального параметра дезагрегирования. Рассмотрены способы инкорпорирования в полученное аналитическое решение известных начальных условий Дентона и Шолета. Обоснована необходимость введения начального условия сохранения формы сезонного цикла динамического ряда мультипликативных поправок и разработан способ его инкорпорирования в аналитическое решение общей задачи темпорального дезагрегирования интервального динамического ряда. Проведено исследование границ идемпотентности и дано формальное описание широкого класса способов формирования рекурсивной базы разработанного метода темпорального дезагрегирования. Изложены основы анализа чувствительности аналитического решения общей задачи темпорального дезагрегирования к малым изменениям как высокочастотных, так и низкочастотных исходных данных. Рассмотрены операциональные приемы применения разработанного метода в практике статистических исследований. Особый практический интерес представляют возможности двухэтапной реализации метода в условиях регламентного пересмотра низкочастотных данных и/или поступления новых данных с течением времени. Вычислительная эффективность разработанного метода темпорального дезагрегирования данных весьма высока, поскольку его практическая реализация ограничивается обращением квадратной матрицы, порядок которой равен числу имеющихся низкочастотных наблюдений. В статье графически представлены результаты иллюстративных расчетов, выполненных на основе данных Росстата о квартальной динамике валового внутреннего продукта Российской Федерации в ценах 2011 г. и о месячной динамике индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за период с 2011 по 2015 г.
 
Publisher Information and publishing center "Statistics of Russia"
 
Date 2016-12-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
 
Format application/pdf
 
Identifier http://voprstat.elpub.ru/jour/article/view/375
 
Source Voprosy statistiki; № 8 (2016); 27-38
Вопросы статистики; № 8 (2016); 27-38
2313-6383
 
Language rus
 
Relation http://voprstat.elpub.ru/jour/article/view/375/376
Miller R.E., Blair P.D. Input-Output analysis: Foundations and extensions: 2nd ed. N.Y.: Cambridge University Press, 2009. 782 p.
Motorin v. A generalization of initial conditions in benchmarking of economic time-series by additive and proportional Denton methods // Iranian Economic Review. 2015. Vol. 19. No. 3. P. 251-264.
Dagum E.B., Cholette P.A. Benchmarking, temporal distribution, and reconciliation methods for time series. Series: Lecture Notes in Statistics. Vol. 186. New York: Springer, 2006. 409 p.
Блум Э.М., Диппелсман Р.Дж., Меле Н.Э. Руководство по квартальным национальным счетам: концепции, источники данных и составление: пер. с англ. Вашингтон, округ Колумбия, США: МВФ, 2001. 222 с.
Denton F.T. Adjustment of monthly or quarterly series to annual totals: An approach based on quadratic minimization // Journal of the American Statistical Association. 1971. Vol. 66. No. 333. P. 99-102.
Handbook on quarterly national accounts / European Commission, Eurostat; Cat. No. KS-GQ-13-004-EN-N. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. 312 p.
Моторин В.И. Аналитические и вычислительные свойства пропорционального метода Дентона // Вопросы статистики. 2012. № 7. С. 66-72.
Magnus J.R., Neudecker H. Matrix differential calculus with applications in statistics and econometrics: 3rd ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2007. 450 p.
 
Rights Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим:Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договорённости, касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).